Кризис заставил банки оптимизировать риски, - исследование

В связи с финансовым кризисом крупнейшие банки мира ведут масштабные программы по оптимизации своих систем управления рисками. Согласно результатам исследования "Эрнст энд Янг", которым располагает Focus.ua, большая часть банков приступила к разработке таких программ до вмешательства регулирующих органов. Вместе с тем, участие регулирующих органов ускорило реализацию программ оптимизации, в особенности, в наиболее пострадавших от кризиса странах.

Большинство респондентов отметили определенный прогресс в плане участия совета директоров и исполнительных руководителей в финансировании проверок в своих банках, в рамках которых основное внимание уделяется причинам возникновения убытков.

Большая часть банков продемонстрировала активную заинтересованность в усовершенствовании систем контроля и управления рисками, включающими дополнительные требования к отчетности в области оценки недостатков и мероприятиям по их устранению. Другие респонденты отметили резкое повышение интереса со стороны руководства к процедурам подготовки отчетности по управлению рисками.

"Финансовый кризис подтолкнул многие банки к пересмотру своей стратегии управления рисками. Сегодня делается упор на инициативы руководства и их реализацию по всей структуре организации "сверху-вниз". Кроме того, в качестве прямого следствия событий прошедшего года банки проводят стресс-тестирование на предмет возникновения наименее вероятных рисков. Это позволяет проработать все сценарии", - отмечает Патриция Джексон, руководитель практики консультационных услуг в области соблюдения нормативных требований "Эрнст энд Янг" в регионе EMEIA.

Вопрос выплаты бонусов представлял для банков наибольшую сложность. Сегодня руководители пересматривают схему выплаты вознаграждений, пытаясь заложить в нее возможные риски и пересмотреть выплаты по времени. Однако в условиях напряженной ситуации на рынке у них нет уверенности, что данные нововведения окажутся результативными или устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По мнению ряда опрошенных, стоит одному-двум крупным банкам нарушить новый порядок и заняться переманиванием сотрудников, предлагая более высокие бонусы или их ускоренную выплату, и эксперимент окажется под угрозой. Представители некоторых банков считают, что без давления со стороны каких-либо международных регулирующих органов обеспечить предлагаемым изменениям долгосрочный характер и широкий охват не удастся.

Согласно результатам исследования стремительно меняющееся регулирование существенно затрудняет планирование инфраструктуры для банков на ближайшие пять-десять лет. Некоторые из них ждут повышения определенности в этой области с тем, чтобы приступить к масштабному изменению систем.
Основную трудность для банков представляют ресурсы. Перед организациями стоит двойная задача – управлять бизнесом в условияхкризиса, одновременно запуская масштабные проекты и выделяя ресурсы для повышения эффективности управления рисками и их контроля в будущем.

В своих ответах банки-респонденты разошлись во мнениях касательно глубины изменений, необходимых для преодоления последствий кризиса и соблюдения последовавших за ним отраслевых и правительственных рекомендаций. Не стало неожиданностью, что банки, наиболее пострадавшие от кризиса и получившие самые масштабные убытки, внесли в свои системы управления рисками наиболее радикальные изменения. Банки 10 крупнейших рынков, существенно пострадавших от кризиса, также внесли значительные изменения в свою деятельность.

Кроме того, исследование продемонстрировало, что страны, которые однажды уже пережили серьезный кризис, старались меньше использовать структурные продукты и гораздо меньше пострадали от текущего финансового кризиса.

Представители Австралии, Бразилии, Канады, Египта и Японии рассказали, что прошлые кризисы, имевшие место 10-15 лет назад, заставили их тщательно пересмотреть свою стратегию управления рисками и параметры приемлемого риска. В результате в ходе текущего кризиса им не приходилось использовать определенные продукты с повышенным уровнем риска. Некоторые респонденты также упомянули о нормативных ограничениях, последовавших за кризисными ситуациями. Они также позволили им воздержаться от использования ряда структурных продуктов с высоким уровнем риска.

В исследовании приняли участие 38 крупнейших банков более чем из 20 стран, представляющих все основные географические регионы мира. Доли опрошенных по регионам выглядели следующим образом: Европа (44%); прочие страны – Латинская Америка, Ближний Восток и Австралия (27%); Северная Америка (19%) и Азия (19%).